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算法交易可有效降低交易成本

发布时间:2021-01-08 02:06:57 阅读: 来源:滑轮厂家

算法交易是指在运用程序交易同时处理一篮子证券的基础上,以各种算法拆分订单,以实现最优执行价格,并最小化市场影响的交易技术。由于算法交易能够有效降低交易成本,因而在海外市场上得到了广泛的应用。

对交易所来说,算法交易带来的重要影响是订单数量的激增,并给交易所的技术系统带来新的压力。2009年11月,伦敦股票交易所(LSE)的交易系统在巨额交易订单的压力下崩溃,导致电子交易中断超过3小时,而算法交易正是导致这一后果的重要原因,类似的情况还曾发生在东京证券交易所、马来西亚交易所等。

报告建议,当实际市场上每分钟订单数量峰值超过系统处理能力的一定比例时,交易所交易系统应当能够在较短的时间内增加到预先设定的处理能力(一般要求在实际峰值的2倍以上)。交易所可以提供新的订单类型,例如“挂钩订单”,以减少订单数量。报告还建议,加强并完善对算法交易的监管,交易所需要开发完善“订单后”和“交易后”模式识别分析工具,防止投资者使用算法交易操纵买卖价差和订单簿不平衡,还可以对直接连接到交易所系统的算法交易用户建立报备机制,严格测试算法交易计算机程序,防止其影响系统安全或者正常交易。(周松林)

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